离散型美式期权的最伏套期交易时刻的选择
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F830.9

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Choice of Optimal Hedging Time in Discrete-Time America Option
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    给出了离散型美式期权价格和最优停时的概念,通过瞬时利润、标准市场、投资组合以及Fn—适应、期望回报、期望价格等进行了描述,利用[3]中关于最优时的性质的刻划及表示定理,证明了离散型美式期权的最大化最优套期交易时刻是一个最优停时。

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引用本文

姚建平.离散型美式期权的最伏套期交易时刻的选择[J].土木与环境工程学报(中英文),2003,25(2):99-101111. Choice of Optimal Hedging Time in Discrete-Time America Option[J]. JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING,2003,25(2):99-101111.10.11835/j. issn.1674-4764.2003.02.020

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