离散型美式期权的最伏套期交易时刻的选择

doi:10.11835/j.issn.1674-4764.2003.02.020

首页 > 过刊浏览>2003年第25卷第2期 >99-101111. DOI:10.11835/j.issn.1674-4764.2003.02.020

离散型美式期权的最伏套期交易时刻的选择
DOI:
                        10.11835/j.issn.1674-4764.2003.02.020
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:
作者简介:
通讯作者:
中图分类号:F830.9
基金项目:

Choice of Optimal Hedging Time in Discrete-Time America Option

Author:

Affiliation:

Fund Project:

摘要

图/表

访问统计

参考文献

相似文献

引证文献

资源附件

文章评论

摘要:

给出了离散型美式期权价格和最优停时的概念，通过瞬时利润、标准市场、投资组合以及Fn—适应、期望回报、期望价格等进行了描述，利用[3]中关于最优时的性质的刻划及表示定理，证明了离散型美式期权的最大化最优套期交易时刻是一个最优停时。

Abstract:

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

姚建平.离散型美式期权的最伏套期交易时刻的选择[J].土木与环境工程学报（中英文）,2003,25(2):99-101111. Choice of Optimal Hedging Time in Discrete-Time America Option[J]. JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING,2003,25(2):99-101111.10.11835/j. issn.1674-4764.2003.02.020

复制

文章指标

点击次数:
下载次数:
HTML阅读次数:
引用次数:

历史

收稿日期:
最后修改日期:
录用日期:
在线发布日期:
出版日期:

引用本文

分享

文章指标

历史