期权价格的拟Monte Carlo仿真计算

doi:10.11835/j.issn.1674-4764.2005.04.026

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期权价格的拟Monte Carlo仿真计算
DOI:
                        10.11835/j.issn.1674-4764.2005.04.026
                    
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中图分类号:F830.9
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Option Pricing Using Quasi-Monte Carlo Simulation

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首先介绍了利用Monte Carlo仿真求解期权价格的原理和方法，然后提出在现有Monte Carlo仿真的基础上利用超均匀随机序列Halton序列来改进现有Monte Carlo真的拟Monte Carlo仿真，给出了Hahon超均匀随机序列生成规则和Moro算法，最后给出了三种Montecdo方法的比较。

Abstract:

This paper firstly introduces the method of option pricing using Monte Carlo,then,proposes one kind of Quasi-Monte Carlo Simulation,which uses Halton sequences to improve Monte Carlo Simulation.This paper also introduces generated rule of Halton Low Discrepancy Sequences and Moro algorithm.Finally,the performances of three kinds of Quasi-Monte Carlo method are compared.

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张天永,彭隆泽.期权价格的拟Monte Carlo仿真计算[J].土木与环境工程学报（中英文）,2005,27(4):111-114. ZHANG Tian-yong~,PENG Long-ze~. Option Pricing Using Quasi-Monte Carlo Simulation[J]. JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING,2005,27(4):111-114.10.11835/j. issn.1674-4764.2005.04.026

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最后修改日期:2005-04-12
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