股指期货期现价格关系实证分析

首页 > 过刊浏览>2012年第18卷第4期 >23-26

股指期货期现价格关系实证分析
DOI:
                        
                    
CSTR:
                        [cstr]
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:
作者简介:
通讯作者:
中图分类号:
基金项目:

An Empirical Analysis on Price Relationship of Stock Index Futures and Spot

Author:

Affiliation:

Fund Project:

摘要

图/表

访问统计

参考文献

相似文献

引证文献

资源附件

文章评论

摘要:

文章利用协整检验、Granger因果检验等计量方法，对沪深300股指期货上市一年来的交易数据进行分析。结果表明：股指期货与沪深300指数之间存在协整关系，沪深300指数是股指期货价格的Granger原因，且滞后期为1期。

Abstract:

Using cointegration test and Granger causality test, this paper analyzes the trading data of CSI300 index futures. Results show that there is cointegration relationship between stock index futures and CSI300. Furthermore, CSI300 is Granger cause of the stock index futures price.

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

刘敬伟,蒲勇健.股指期货期现价格关系实证分析[J].重庆大学学报社会科学版,2012,18(4):23-26.

复制

文章指标

点击次数:
下载次数:
HTML阅读次数:
引用次数:

历史

收稿日期:
最后修改日期:
录用日期:
在线发布日期:
出版日期:

引用本文

分享

文章指标

历史

文章二维码