中国货币政策区制转移效应研究——核心通货膨胀视角

doi:10.11835/j.issn.1008-5831.2014.05.002

首页 > 过刊浏览>2014年第20卷第5期 >9-16. DOI:10.11835/j.issn.1008-5831.2014.05.002

中国货币政策区制转移效应研究——核心通货膨胀视角
DOI:
                        10.11835/j.issn.1008-5831.2014.05.002
                    
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基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“开放经济条件下货币政策规则动态计量方法及应用研究”(12JJD790015)

The Regime Switching Effect of Chinese Monetary Policy Based on Core Inflation Perspective

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文章通过构建贝叶斯向量自回归模型(即BVAR)和马尔科夫区制转移贝叶斯向量自回归模型(即MS-BVAR模型)，从核心通货膨胀的视角研究了中国经济是否存在区制转移效应以及不同通货膨胀区制下的货币政策特征。得出以下结论：区制转移模型更加适合中国的经济特点，所以中国的经济存在着明显的高低区制划分；从核心通货膨胀视角研究的各区制的持续性均相对较大。高通货膨胀区制平均持续期为66个月，低通货膨胀区制平均持续期59个月。本研究剔除了通货膨胀的短期波动成分，更能体现通胀的趋势特点。

Abstract:

In this paper, we build a Bayesian vector auto regression model(BVAR) and a Markova regime switching vector auto regression model(MS-BVAR). Through these models, we study if there are the regime switching effect in Chinese economy and the characteristics

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金成晓,卢颖超.中国货币政策区制转移效应研究——核心通货膨胀视角[J].重庆大学学报社会科学版,2014,20(5):9-16. DOI:10.11835/j. issn.1008-5831.2014.05.002

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收稿日期:2014-03-25
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在线发布日期: 2014-07-22
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