一种基于风险最小化下证券组合投资的计算方法
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F832.5

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A Caculation Method of Portfolio Investment under the Risk Mininiz
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    根据马科维兹的证券投资理论,提出了风险最小化下证券组合投资的计算方法,给出了评判组合有效边界的数学表示,并证明了此有效边界,是α^2p-Rp平面上的一条抛物线。

    Abstract:

    According to the security investment theory of Markowitz,this paper presents aCaculation method of portfolio investment under the risk minimization,and some mathematic expres-sions of the efficient frontier for portfolio investment are conducted.Based on these,the efficientfrontier is proved as a parabola,and a practical caculation process is given.

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引用本文

刘星 杨秀苔.一种基于风险最小化下证券组合投资的计算方法[J].重庆大学学报,1995,18(6):7-12.

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