证券组合投资决策的两种最优化方法
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F830.9

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Two Optimization Methods for Portfolio Investment Decision
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    摘要:

    在介绍证券组合投资的基本理论和计算方法的基础上,提出了一种采用效用函数寻找证券组合的决策模型;然后,将此模型与条件极值优化模型作比较分析,结果表明这种新的模型在一定条件下更有效。

    Abstract:

    On the basis of introducing some fundamental theories and computational methods of portfolio investment, this paper derives a decision model for searching optimal portfolio with the utility function. Then,after comparing the new model with the conditional extreme optimization model,which has been usually considered by people,the result shows the new model would be more efficient under certain conditions.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

刘星 杨秀苔.证券组合投资决策的两种最优化方法[J].重庆大学学报,1996,19(1):79-84.

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