非均衡市场中投资组合套利的存在性
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F830.59 F224

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Existence of an Arbitrage about Portfolio in an Unequilibrium Market
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    摘要:

    讨论了非均衡市场中投资组合套利问题,得出了投资组合套利存在的判断定理。该定理表明,只要市场中存在一个对待的鞅测度,则市场中无套利机会。从该定理出发,还得到了关于市场中套利机会存在性的一个构造结果。这些结论表明,投资组合套利机会的存在性与所在的市场有密切关系。

    Abstract:

    This article has discussed the problem of an arbitrage about an portfolio in an unequilimarket and got a determinable theorem about existence of an arbitrage about an portfolio. According to this theorem,an arbitrage about portfolio is not existing if there exists a respect martignal measure.A structural result about existence of arbitrage about an portfolio in a market is gotten. All results represent the existence of an arbitrage about an portfolio is related closely to the type of market.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

傅强 薄兴成.非均衡市场中投资组合套利的存在性[J].重庆大学学报,2001,24(5):123-126.

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  • 最后修改日期:2001-03-13
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