基于损失分布模型的操作风险相关性及算法
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F830.4

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全国统计科研项目 , 重庆市哲学社会科学项目


Correlation and Arithmetic of Operational Risk Measurement Basing on Loss Distribution Approach
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    摘要:

    根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间的相关性问题,并运用损失分布模型计算不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数,尝试用Copula算法来计算相关系数矩阵,并将结果应用于操作风险资本配置.

    Abstract:

    Based on the principles of operational risk measurement provided by Basel II,the paper discusses the problem of operational risk correlations among different business lines / risk types.The correlation coefficients between the aggregate losses among different business lines / risk types are calculated.Copula arithmetic is put forward to compute correlation coefficients matrix of aggregate losses.Besides,the result is used to calculate the capital requirement of operational risk.

    参考文献
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    引证文献
引用本文

张宏毅,陆静.基于损失分布模型的操作风险相关性及算法[J].重庆大学学报,2007,30(5):131-134.

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  • 最后修改日期:2007-01-10
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