证券组合投资决策的两种最优化方法
DOI:
作者:
作者单位:

作者简介:

通讯作者:

中图分类号:

F830.9

基金项目:

国家教委留学回国人员基金


Two Optimization Methods for Portfolio Investment Decision
Author:
Affiliation:

Fund Project:

  • 摘要
  • |
  • 图/表
  • |
  • 访问统计
  • |
  • 参考文献
  • |
  • 相似文献
  • |
  • 引证文献
  • |
  • 资源附件
  • |
  • 文章评论
    摘要:

    在介绍证券组合投资的基本理论和计算方法的基础上,提出了一种采用效用函数寻找证券组合的决策模型;然后,将此模型与条件极值优化模型作比较分析,结果表明这种新的模型在一定条件下更有效。

    Abstract:

    On the basis of introducing some fundamental theories and computational methods of portfolio investment, this paper derives a decision model for searching optimal portfolio with the utility function. Then,after comparing the new model with the conditional extreme optimization model,which has been usually considered by people,the result shows the new model would be more efficient under certain conditions.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

刘星 杨秀苔.证券组合投资决策的两种最优化方法[J].重庆大学学报,1996,19(1):79-84.

复制
分享
文章指标
  • 点击次数:
  • 下载次数:
  • HTML阅读次数:
  • 引用次数:
历史
  • 收稿日期:
  • 最后修改日期:
  • 录用日期:
  • 在线发布日期:
  • 出版日期: