基于SWARM的模拟股市及其特征性事实

doi:10.11835/j.issn.1000-582X.2007.11.035

首页 > 过刊浏览>2007年第30卷第11期 >152-156. DOI:10.11835/j.issn.1000-582X.2007.11.035

基于SWARM的模拟股市及其特征性事实
DOI:
                        10.11835/j.issn.1000-582X.2007.11.035
                    
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中图分类号:F830.91 F224.12
基金项目:国家自然科学基金 , 西南大学校科研和教改项目

SWARM Based Artificial Stock Market and the Characteristic Facts

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根据复杂经济系统思想,建立一个基于主体的股市模型,并利用SWARM平台进行系统仿真.对仿真结果的统计分析表明,收益率序列呈现波动聚集、尖峰肥尾和长期记忆等股市普遍存在的特征性事实.模型揭示了股市运行的内在机制,给股市特征性事实一个合理的解释.

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于同奎,曹国华.基于SWARM的模拟股市及其特征性事实[J].重庆大学学报,2007,30(11):152-156.

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最后修改日期:2007-06-21
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