一类不对称信息结构下的资本资产定价模型
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F830.9

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国家自然科学基金


Model of Capital Asset Pricing with Asymmetric Information Structure
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    摘要:

    研究了一类信息不对称结构下的资本资产定价模型及投资策略问题,并假设金融市场只存在3类投资者:知情交易者、反应不足交易者和反应过度交易者,对每类投资者运用贝叶斯法则修正先验概率.文中得到风险资产的短期均衡价格,同时提出了合理的投资策略.

    Abstract:

    A capital asset pricing model and the corresponding investment strategy are investigated for the financial market with asymmetric information structure. Suppose that investors can be defined with three kinds: informed trader, under-reaction trader and over-reaction trader; all traders use Bayesian principle to modify their prior distributions. The anthors obtain the equilibrium price of the risky asset in the short run and the rational investment strategy.

    参考文献
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    引证文献
引用本文

李黎明,张荣,徐俊英.一类不对称信息结构下的资本资产定价模型[J].重庆大学学报,2005,28(5):152-155.

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  • 最后修改日期:2004-12-30
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